Ekspert w Biurze Walidacji Modeli

Podstawowe informacje:

  • Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
  • Oferta pojawiła się: 2019-10-02
  • Numer referencyjny: 049/JG/2019
  • Liczba wakatów: 1
  • Termin składania: 2019-10-31

Zakres obowiązków:

Dla naszego Klienta, prężnie rozwijającej się międzynarodowej instytucji finansowej poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
 
Ekspert ds. Walidacji Modeli Ryzyka
 
Zakres obowiązków:
 
walidacji modeli ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności (w szczególności IRB, IFRS9)
przygotowywanie zaleceń i raportów walidacyjnych
analiza danych oraz rozwój metod służących walidacji i metod pomiaru ryzyka modeli
udział w tworzeniu wewnętrznych regulacji w zakresie związanym z walidacją modeli i z ryzykiem modeli

Wymagania:

doświadczenie na podobnym stanowisku – minimum 3 lata
wykształcenie wyższe (nauki ścisłe, preferowane: metody ilościowe, statystyka, matematyka, ekonometria)
zaawansowana znajomość narzędzi statystycznych (SQL, język R)
samodzielność i sumienność w działaniu oraz dociekliwość i dokładność w realizacji zadań
komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

interesującą pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
umowę o pracę
konkurencyjne wynagrodzenie
komfortowe środowisko pracy
atrakcyjny pakiet socjalny

Aplikuj

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji bez zdjęcia.

Wyślij

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

rozumiem