Walidator Modeli Ryzyka Kredytowego

Podstawowe informacje:

  • Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
  • Branża:
  • Oferta pojawiła się: 2017-12-28
  • Numer referencyjny: 088/AK/2017
  • Ilość wakatów: 1
  • Termin składania: 2018-05-31

Opis:

  •   Budowa statystycznych modeli wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem kredytowym (PD, LGD, EAD/CCF)
  • Budowa statystycznych modeli wykorzystywanych do zarządzania ryzykiem płynności/rynkowym oraz wykorzystywanych w procesie ICAAP (HistSim, VAR i in.)
  • Kalibracja modeli scoringowych/ratingowych,
  • Budowa modeli wspierających decyzje o zmianach w polityce kredytowej,
  • Stress testing
  • Udział w implementacji modeli do systemu
  • Monitoring ryzyka poprzez kontrole limitówo na podstawowych parametrach ryzyka,
  • Wsparcie w rozwoju metodyk do walidacji modeli

Wymagania podstawowe:

  • wykształcenie wyższe/preferowane kierunki-Ekonomia, Metody Ilościowe, Fizyka, Matematyka Stosowana,Ekonometria
  • biegłość korzystania z zaawansowanych narzędzi programów statystycznych- SAS, R, Statistica, MatLab, STATA i in.
  • bardzo dobra znajomość narzędzi raportingowych, głównie Excel, Access, SQL
  • umiejętności interpersonalne, otwartość, komunikatywność;   
  • samodzielność, odpowiedzialność; 
  • umiejętność pracy pod presją czasu;
  • prawo jazdy kategorii „B”;
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Ofertujemy:

-rozwój w dynamicznie rosnącej organizacji, z możliwością awansu pionowego i poziomego
-atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji
-atrakcyjny pakiet szkoleń
-atrakcyjny pakiet benefitów

Aplikuj

Wyślij