Walidator Modeli Ryzyka Kredytowego

Podstawowe informacje:

  • Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)
  • Branża:
  • Oferta pojawiła się: 2017-12-08
  • Numer referencyjny: 086/AK/2017
  • Ilość wakatów: 1
  • Termin składania: 2018-02-28

Opis:

 
  •  walidacja wszelkich typów modeli ryzyka kredytowego: scoringowych i ratingowych (aplikacyjnych, behawioralnych, windykacyjnych), ratingowych, LGD, EAD i innych
  • uczestniczenie w walidacji modeli kapitału ekonomicznego dla ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności, operacyjnego i kontrrahenta
  • rozwój metodyk do walidacji modeli
  • prowadzenie projektów w zakresie oceny jakości modeli
  • przygotowywanie cyklicznych raportów i analiz ad-hoc na potrzeby Banku oraz Grupy

Wymagania podstawowe:

  • wykształcenia wyższego/ preferowane kierunki: ekonometria, metody ilościowe, statystyka, matematyka
  • doświadczenia zawodowego: co najmniej 3 lata pracy w obszarze ryzyka w instytucji finansowej i w budowie lub walidacji statystycznych modeli ryzyka różnych typów ryzyk
  • bardzo dobrej znajomości przynajmniej jednego z narzędzi do modelowania statystycznego/matematycznego – SAS/R/Matlab/STATA
  • bardzo dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Ofertujemy:

  • prace w dynamicznym środowisku w renomowanej instytucji finansowej
  • możliwości rozwoju w ramach struktury organizacyjnej
  • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejeności
  • ciekawy pakiet benefitów pozafinansowych

Aplikuj

Wyślij